結論から言うと、これは可能です。(2018年5月現在)
連絡定期券が発売できない「近鉄-大阪メトロ-阪急」とは打って変わって、阪神-大阪メトロ-京阪の場合は連絡定期券が設定されています。
対象エリアは阪神元町駅~福島駅までの阪神本線全線と、武庫川~武庫川団地前駅武庫川線全線が対象となっています。
また京阪電鉄も淀屋橋駅~出町柳駅までの京阪本線・鴨東線全線と、私市までの交野線・宇治までの宇治線全線が対象です。
もともと磁気定期券でもこのエリアは設定可能だったようで、ICOCA定期券についてはそれをそのまま受け継いだ形になります。
梅田を通ることが前提
ただし、「阪神梅田」「御堂筋線梅田」を通って京阪淀屋橋駅、もしくは大江橋駅に接続する場合に限ります。大阪難波駅から御堂筋線に乗り換え…というのは設定できません
また、阪神福島駅と京阪中之島駅は約1kmほどの距離で乗換が出来なくもないですが、こちらも乗換距離といえるほどではないので非対応となっています。
余談ですが、JR環状線を経由した連絡定期券も発売可能です。こちらは梅田・京橋経由となり、JR学研都線が走っている河内森駅は発売できません。